На СБ можно зарабатывать с результатами не хуже, чем на реальном рынке. У СБ, по сравнению с реальным рынком, только один недостаток — за игры с СБ никто деньги платить не будет. Измножества статистических данных анализа торговливыделим два — MFE и MAE. Вы экономите годы жизни потраченные на поиски прибыльных стратегий, вы просто проверяете торговые идеи, и как умный инвестор, прибыльные, складываете в копилку.

• Меняются фундаментальные факторы, а технические характеристики рынков остаются прежними.
• Сохраненные таким образом параметры будут доступны в подменю “Загрузить версию”.
• Лучший участок потом можно будет прогнать еще раз более детально.
• Но время идёт, и появляются новые способы, более удобные и практичные.

Эта возможность позволит легко проверить индикатор перед его покупкой в Маркете. Просто скачайте бесплатную демо-версию индикатора и запустите ее в тестере. Исторические данные программа хранит исключительно в виде баров.

Tickstory Lite: тестирование с точностью 99%.

Здесь можно выставить объем лота, максимальный риск на сделку, параметры советника. Колонки «Старт», «Шаг» и «Стоп» нужны для оптимизации советника. Открываем тестер и в его окне там, где раньше указывалось «Индикатор», ставим «Советник».

Это уникальная возможность проводить тестирование стратегий, опираясь на динамику рынка прошлых лет. Тестируя стратегии, вы будете видеть самые тестер форекс стратегий слабые и сильные стороны испытуемой вами торговой системы. Это очень полезный инструмент в руках опытного трейдера и новичка на Forex.

Что такое тестер стратегий для Форекс MT5

Если убыточные сделки были удалены или заменены цифры, Excel покажет расхождение. Это удобно при сравнении одновременно нескольких торговых систем или нескольких комбинаций параметров одной системы. Также выгрузку данных в редакторы используют мошенники.

В Тестере вы можете испытывать как свои собственные, так и чужие разработки. Воспользуйтесь этим инструментов для принятия решения о покупке робота в Маркете — скачайте бесплатную демо-версию выбранного приложения и оцените ее поведение на исторических данных. Скачать эту версию тестера для торговых систем можно по ссылке —simpleforextester(в архиве). Инструменты ускорения прокрутки стандартные (перемотку не получится настроить до окончания бара/свечи), необходимость вводить вручную тейк-профит и стоп-лосс.

На графике моделируется торговля в заданных условиях. Тестер стратегий симулирует реальную торговлю, используя исторические данные котировок. Рынок цикличен, поэтому трейдинг по старым ценам с большой вероятностью даст те же результаты, что и по текущим. Сделки совершаются виртуально в соответствии с заложенным алгоритмом. Если не пропускать этот этап, можно значительно улучшить результаты торговли.

Результаты тестирования

Только по истечении ожидания локальный агент прекращает свою работу и выгружается из памяти компьютера. Индикатор при тестировании может генерировать пользовательские события с помощью функции EventChartCustom(), а советник может обрабатывать это событие в OnChartEvent(). Но в некоторых https://boriscooper.org/ случаях программисту может понадобиться скрыть информацию о том, какие индикаторы задействованы в торговом алгоритме. Например, код эксперта сдается в аренду или продается в виде исполняемого файла без предоставления исходного кода. Для этих целей подойдет функция IndicatorRelease().

Здесь можно быстро получить требуемую информацию об отдельном баре и наложенных индикаторах в выбранной точке графика. Включение/отключение данного окна происходит при нажатии кнопки “Окно данных” в меню “Вид” или сочетанием горячих клавиш “Ctrl+D”. Ход выполнения тестирования отображается на вкладке “Журнал”, дополнительно в журнал выводятся сообщения самого советника.

Набор лучших настроек будет соответствовать той версии прогона, на которой будет показана максимальная прибыль. Заходим в папку History, где находим папку с названием своего торгового сервера. Нажимаем в основном меню «Файл/Открыть каталог данных». StartBar – номер бара, с которого начато тестирование.

Тестирование индикаторов в тестере стратегий.

И в реальном времени – трейдеры заключали сделки, отмечали все на графиках, вручную вводили данные в журнал, а потом анализировали. Но сегодня все задачи может выполнять компьютер, трейдеру остается лишь правильно выбирать программы и делать выводы. Одновременно можно запустить форвард-тестирование. После вычисления оптимальных настроек программа прогоняет советник еще раз на отдельном периоде, чтобы удостовериться в правильности выбранных параметров.

Кстати, в торговом терминале МТ4 есть встроенный тестер стратегий позволяющий тестировать стратегии представленные в виде алгоритма (советника или торгового робота). Если вы захотите скачать себе этот терминал, просто пройдите по ссылке «Как открыть демо-счет на Форекс». Чтобы оценить его качество без риска для депозита, используют тестер стратегий Форекс MT4. С его помощью за несколько минут можно проверить любые идеи, индикаторы, советники.

Запустите советник в режиме “Только цены открытия” и увидите сообщения о синхронизации баров. При тестировании эмулируется также и “Обзор рынка”, из которого можно получать информацию по инструментам. По умолчанию в начале тестирования в “Обзоре рынка” тестера есть только один символ – символ на котором запущено тестирование. Все необходимые символы подключаются к “Обзору рынка” тестера (не терминала!) автоматически при обращении к ним. Тестер позволяет проводить проверку на истории стратегий, торгующих на нескольких инструментах. Такие эксперты условно называют мультивалютными, так как изначально в предыдущих платформах тестирование проводилось только для одного инструмента.

У каждого агента тестирования своя копия глобальных переменных, которая никак не связана с клиентским терминалом. Сам терминал является диспетчером, который раздает задачи локальным и удаленным агентам. После выполнения очередного задания по тестированию советника с заданными параметрами агент возвращает терминалу результаты. При одиночном тестировании используется только один агент. Для вывода текущего времени мы использовали функцию TimeTradeServer(), а не TimeCurrent(). Дело в том, что функция TimeCurrent() возвращает время последнего тика, которое никак не изменилось после использования Sleep().

Работа с тестером

Тем самым уменьшается пространство исследования и делается акцент на более прибыльные и стабильные области в дальнейших итерациях. Из пространства случайно выбираются стратегии и тестируются на исторических данных с указанными параметрами. Формируется многомерное пространство из всех возможных параметров торговой стратегии.

Проблемы использования оптимизированных советников на реальном счете

На вкладке “Входные параметры” отмечаем требуемые входные переменные и задаем для них задаем границы в пространстве значений и шаг для перебора. Функция Sleep() не будет работать в OnDeinit(), так как после ее вызова тестерное время гарантированно окажется за пределами интервала тестирования. При тестировании локальное время TimeLocal() всегда равно серверному времени TimeTradeServer(). В свою очередь, серверное время всегда равно времени, соответствующему времени GMT – TimeGMT(). Таким образом, все эти функции при тестировании выдают одно и то же время. От прошлого к настоящему для того чтобы обеспечить такое количество баров.

И применение стратегии для открытия сделок на этих данных даст результат, близкий реальной торговле. Торговые системы применяются к определенному набору исторических данных об изменении цены, а сделки реконструируются на этой информации. Как правило после проверки по методу Walk Forward большая часть торговых стратегий выглядит уже не так привлекательно, как после оптимизации. В идеальном варианте стратегии должны подтвердить свои статистические показатели, а экстремумы и кластеры сохранить свою форму и положение в пространстве. Отсюда же выходит и недостаток тестера – то, что в нём невозможно учесть психологические факторы.

Выбор входных параметров #

В контекстном меню нажмите ” Символы” и включите показ необходимых инструментов. Ниже будут рассмотрены все доступные параметры тестирования. Указание временного диапазона (на усмотрение трейдера).

Принцип генерации тиков в режиме “Все тики” описан в статье Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5, рисунок из которой представлен ниже. Работая с этой программой, вы вскоре узнаете, что одни и те же подходы показывают совершенно разные результаты, в зависимости от того, на каком инструменте и временном периоде вы работаете. Поймёте, почему так часто не срабатывают вроде бы нахваленные методы.

Его входные параметры можно легко изменить в поле «Значение». Заметим, что изменяемые данные полей «Значение», «Шаг», «Старт» и «Стоп» не оказывают влияния на процесс тестирования выбранного советника, а лишь оптимизируют его параметры. Иными словами, такое тестирование выполняется для специальных программ именуемых советниками и торговыми роботами. Такое достоверное моделирование развития истории в тестере не вызывает вопросов до тех пор, пока используются режимы тестирования “Все тики” и “1 minute OHLC”. При этих режимах в пределах одной свечи генерируется достаточное количество тиков, чтобы дождаться момента синхронизации баров с разных символов. Но как тестировать мультивалютные стратегии в режиме “Только цены открытия”, если требуется обязательная синхронизация баров на торгуемых инструментах?